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德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2016年第3季度报
作者:admin  日期:2021-11-21 18:40 来源:未知 浏览:

  基金管理人:德邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年07月01日起至09月30日止。 基金产品概况 基金简称 德邦德信  场内简称 德邦德信  基金主代码 167701  交易代码 167701  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年4月25日  报告期末基金份额总额 116,484,417.29份  投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的风险管理手段优选指数成分券、备选成分券及样本外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。  投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。  业绩比较基准 中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10%  风险收益特征 从整体运作来看,基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看,德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%,表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益,带有适当的杠杆效应,表现出预期风险较高,预期收益相对较高的特点。  基金管理人 德邦基金管理有限公司  基金托管人 交通银行股份有限公司  下属分级基金简称 德信A 德信B 德邦德信  下属分级场内简称 德信A 德信B 德邦德信  下属分级基金交易代码 150133 150134 167701  下属分级基金报告期末基金份额总额 6,105,774.00份 2,616,761.00份 107,761,882.29份  下属分级基金的风险收益特征 预期风险较低、预期收益相对稳定。 预期风险较高,预期收益相对较高。 预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 876,791.20  2.本期利润 1,389,786.69  3.加权平均基金份额本期利润 0.0165  4.期末基金资产净值 130,588,295.85  5.期末基金份额净值 1.121  注:1、本期已实现收益是指本基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.5400% 0.0600% 2.0200% 0.0200% -0.4800% 0.0400%  注:本基金的业绩比较基准为中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率(税后)×10% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:本基金基金合同生效日为2013年4月25日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年4月25日至2016年9月30日。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    陈利 本基金的基金经理、德邦德利货币市场基金的基金经理、德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理、德邦如意货币市场基金的基金经理、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2015年7月6日 - 4年 硕士,曾在德邦证券股份有限公司投资研究部担任助理研究员。2011年11月起担任德邦基金管理有限公司投资研究部研究员,现任本公司基金经理。  张铮烁 本基金的基金经理、德邦德利货币市场基金的基金经理、德邦如意货币市场基金的基金经理。 2016年1月8日 - 9年 硕士,2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司担任基金经理助理,现任本公司基金经理。  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年三季度,受海外英国公投脱欧随后降息25bp和扩大资产购买计划影响,以及国内7月经济金融数据超预期疲软,拉开了三季度债券收益率下行的一波行情,超长端利率债和长端高等级信用债收益率先行下降,随后中高收益债券开启下行行情。金融监管继续发力,监管机构去通道去资金池降杠杆意图明显,7月银监会下发《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》进一步激发理财资金债券配置的热情。 受目前房地产调控新政影响,未来四季度国内经济增长可能仍呈现底部震荡态势,而前期经济基本面短期企稳的可持续性和稳定性需要进一步观察。而另一方面,受全球宽松货币政策的反思,央行继续放松货币政策可能性不大。目前收益率曲线平坦,期限利差和信用利差都处于历史低位水平,预计未来四季度债券市场仍波动震荡。 本产品为债券型指数基金,主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数的成分债券及其权重的变动进行相应的调整。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金份额净值增长率为1.54%,同期业绩比较基准增长率为2.02%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 151,117,099.40 93.30   其中:债券 151,117,099.40 93.30   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 4,807,908.83 2.97  8 其他资产 6,043,601.35 3.73  9 合计 161,968,609.58 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 6,707,340.00 5.14  2 央行票据 - -  3 金融债券 - -   其中:政策性金融债 - -  4 企业债券 144,409,759.40 110.58  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 151,117,099.40 115.72   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 136186 16苏新债 100,000 10,374,000.00 7.94  2 122371 14亨通01 83,010 8,833,094.10 6.76  3 122276 13魏桥01 80,000 8,592,000.00 6.58  4 1280396 12张经开发债 100,000 8,559,000.00 6.55  5 1280315 12玉环交投债 100,000 8,536,000.00 6.54   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 11,441.17  2 应收证券清算款 1,996,121.53  3 应收股利 -  4 应收利息 4,031,740.80  5 应收申购款 4,297.85  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,043,601.35   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 德信A 德信B 德邦德信  报告期期初基金份额总额 6,344,775.00 2,719,190.00 29,317,205.09  报告期期间基金总申购份额 - - 86,417,843.19  减:报告期期间基金总赎回份额 - - 8,314,595.99  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -239,001.00 -102,429.00 341,430.00  报告期期末基金份额总额 6,105,774.00 2,616,761.00 107,761,882.29  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:报告期内,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 2、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同; 3、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金托管协议; 4、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件,亦可通过公司网站查询,公司网址为。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人。 咨询电话: 德邦基金管理有限公司 2016年10月24日

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